Új hozzászólás Aktív témák

• #156 emvy nagyúr Ixion77 #153

  Új Válasz 2023-03-16 09:58:32 #156

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  emvy

  nagyúr

  válasz Ixion77 #153 üzenetére

  Mindent meg kell, hogy az overnight poziciok merete ne legyen tul nagy. Tehat az a cel pl. egy FTSE MM-nel, hogy 4:55-kor mar ne legyen X-nel nagyobb a kitettseg (ez valosagban eleg bonyolult, mert az X nem feltetlen egy abszolut szam, hanem valtozik a piaci volatilitassal, stb.). Lenyeg, mar napkozben nezik az algok, hogy alakulnak a poziciok, milyen a volatilitas, es probaljak becelozni, hogy 1) piaczarasra ne legyen tul nagy a pozi 2) a pozik zarasa ne keruljon tul sokba. Ha a vegen igy megrantod a piacot valamelyik iranyba, az abszolut sajat magad szivatasa, mert egy jo MM nem mozgatja a piacot szinte semennyire, hiszen ha mozgatja a piacot, akkor vegulis valamifele 'velemenye' lesz arrol, hogy merre kene mennie az araknak, ahhoz meg egy MM nem ert. Az MM-ek abbol keresik a penzt, hogy ketiranyu likviditast biztositanak, es csipegetik a spread-et. Minden mas csak extra kockazat. A MM-ek celja, hogy minimalis kockazat mellett minel nagyobb forgalmat generaljanak, a poziciok felhalmozasa szopas, hiszen poziciot csak a piaccal szembemenve tudsz felhalmozni valojaban, tehat minden poziciofelveteli kockazatot kompenzalni kell spread-del.

  Tehat nem ertek egyet j0k3r!-rel, mert a 'szivatas' az onszivatast jelent ebben az esetben (is).

  while (!sleep) sheep++;

Új hozzászólás Aktív témák