- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Xiaomi Mi 11i - inkább
- Mobil flották
- Fotók, videók mobillal
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Hirdetés
-
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
-
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
-
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Gh0sT
addikt
Basszus, itt a stop sem véd semmit, simán átugrotta az árfolyam.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Cáfolni fogom a többieket, mert van létjogosultsága az ilyen stratégiáknak is. Tudok mutatni 10 évre visszamenő backtesztet, ami erre épül és 10% körüli DD mellett korrekt hozamokat produkál.
A lényege egy ilyen rendszernek, hogy a vállalható mondjuk 2-3% kockázatodat szétdobod 4-5 részre és nem egy helyen veszed fel a pozíciót, hanem egy sávban. A szignálod nem azt fogja mondani, hogy szállj be ezen és csak ezen az áron, ha ez és ez a feltétel teljesül, hanem:
1. lesz egy jelzésed, ahol beszállhatsz és az éppen aktuális árhoz képest meghatározol egy csatornát, amiben még pozícióba léphetsz
2. az entry nem egy időpillanatig érvényes, hanem van valamilyen egyéb jel, ami a beszállás végét jelziNagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy van a tökéletes entry és ennyi. Ha lecsúsztál róla, akkor várod a következő lehetőséget. Pedig nem biztos, hogy ez a helyes gondolkodás. Ha van kedvezőbb ár, miért ne lépnél be azon? A kulcs a money management.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz ForexGuru #5192 üzenetére
Hétvégén megcsinálom, 120 kötés volt 5 páron, 6 robottal, összesen 890 pip eddig, de floatingban bent van még 40 pip jelenleg is. Az a szép az egészben, hogy ezen a rövid időszakon az RR 1:1 volt, ami 73%-os találati aránnyal párosult. Kellett már ez a jó eredmény, mert nagyon alulteljesítettek a robotok az elmúlt időszakban. A nagy csapkodás teljesen kivégezte őket.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Nincs irány, nem igazán megy a robotoknak, nem működik szinte semmi sem. A hónap eleje durván jól indult, néhány nap alatt több mint 1000 pipet sikerült kiszedni, aztán ez szépen leapadt mínuszra.
Abban bízok, hogy nem romolhat el egyszerre minden, egész egyszerűen csak szar a piac. Türelem és kockázatkezelés. Csak túléljük.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Kockázatkezelés egy kicsit másképp
Sokszor elhangzik a topikban a kockázatkezelés szó, illetve bűvös küszöbszámok, százalékok és jótanácsok a money managemet vonatkozásában. Ha egy kezdő felteszi a kérdést, hogy vajon egy nyitott pozíción mennyit kockáztasson, akkor általánosságban és persze leegyszerűsítve a kérdést elmondható, hogy 1-3% közötti értéket fog hallani. Miért? Talán a leghelyesebb válasz erre az, hogy okos és tapasztalt tréderek, úgy látták, hogy ekkora összeg kockáztatása hosszútávon pszichésen nem jelent akkora megterhelést és egy esetleges rosszabb széria sem küld minket padlóra. Persze a kérdés ennél jóval összetettebb, a helyes kockázat megválasztása nagyban függ az alkalmazott stratégiától, az átlagos stop távolságától, a risk-reward aránytól, a találati pontosságtól, a kereskedések gyakoriságától, de még a napszaktól is. Nem mindegy, hogy milyen idősíkon, mekkora profitra vadászunk, illetve milyen beállítottságúak vagyunk. Egy daytrader nyilvánvalóan alacsonyabb kockázattal fog dolgozni mint egy swing trader, már csak abból kiindulva is, hogy naponta akár többször is pozícióba lép, kisebb stoppokkal dolgozik és egyszerre több páron is kereskedhet.
A most következő eszmefuttatás elsősorban azoknak fog szólni, akik olyan stratégiával dolgoznak, melyet teljes mértékben ismernek és már hosszabb ideje használnak, tisztában vannak rendszerük korlátaival, azonban elképzelhető, hogy a lehetőségeket nem használják ki maximálisan.
Vegyünk egy átlagos befektetetőt, aki rendelkezik 10.000 dollárnyi alaptőkével és elkezd forexezni. Amikor valaki tőzsdei kereskedésre adja a fejét, többször és nyomatékosan is elhangzik az alaptézis: olyan pénzzel kereskedj, amit ha elveszítesz, nem fog fájni! Azért valljuk be magunk között, 10.000 dollár elvesztése nem biztos hogy kellemes érzés és talán nem is engedhetjük meg mindannyian magunknak. Ezért aztán – alapletéttől eltekintve - szinte mindannyian felállítunk egy korlátot, ami valahogy úgy néz ki, hogy 20-30-40% veszteség benyelése után azért kétszer is meggondoljuk, hogy meghúzzuk-e a ravaszt, vagy inkább hagyjunk fel az egésszel és vonjuk ki a pénzünket a brókerünktől. Százalékban gondolkodunk, mert a hozamokat a bankok, a befektetési alapok és egyáltalán mindenki százalékban adja meg. Melyik a jobb? 1.000 dolláros számlát lenullázni, elkönyvelni 100% veszteséget, vagy egy 10.000 dolláros számlán elveszíteni 10%-ot? Ha pénzben mérjük a veszteséget, eredőben ugyanott vagyunk, egy dologtól eltekintve. Aki 10.000 dollárt utalt ki a brókeréhez, annak 9.000 dollárja nem dolgozott, csak kint pihent a számlán, míg aki 1.000 dolláros kezdő letéttel nyitott számlát, annak megvolt a lehetősége, hogy a maradék 9.000 dollárt valami másba fektesse. Persze egy kicsit most ferdítettem, mert szükség van margin igényre a kereskedéshez, de - bevallom – én még nem szenvedtem hátrányát annak, hogy a tőkeáttétet szinte egyáltalán nem használtam ki.
A kereskedést és a kockázatkezelést a fentiek miatt én egy kicsit másképp közelítem meg. Azt szeretném, ha a pénzem egésze dolgozna, nem akarok százalékokban gondolkodni, pénzt akarok csinálni. Nem érdekel, hogy 80% drawdont mellett csináltam 300% hozamot, mert tudom hogy a rendelkezésre álló keretet a maximumon járatom. Miért ne tennék másképp? Miért lenne szükség arra, hogy 10.000 dollár tőkét utaljak ki a brókerhez, ha ennek a felével, harmadával is tudok úgy kereskedni, mintha 10.000 dollár lenne?! Ugyanakkor kockázatot vállalok dollárban mérve, mint korábban, de mégsincs minden pénzem lekötve.
Aki foglalkozott programozott kereskedéssel és backtesztekkel, annak ismerős lehet a maximális és relatív drawdown (visszaesés) fogalma. Rengeteg időmet és energiámat felemésztette annak a több száz stratégiának a tesztelése, melyekben potenciált láttam. A kockázatkezelés rendszerint mindenhol ugyanarra az elvre épül: ha növekszik a számlám mérete, növelem a kötésegységet, ha csökken, akkor csökkentem, ezzel elérve azt, hogy az éppen aktuális egyenlegemhez mérten százalékosan mindig ugyanazt a tőkenagyságot kockáztassam és konzisztens, szép profitgörbét kapjak. Azt mondják, hogy a profitgörbe akkor szép, ha olyan mint egy exponenciális függvény. Én is szerettem sokáig, de mégsem éreztem azt, hogy ez a fajta megközelítés hozná ki a maximumot az egyes rendszerekből. Ha több pontenciál van egy stratégiában, miért használjam takarékon?
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta megközelítés nem alkalmazható minden rendszerre és elsősorban leprogramozott, 10 éves backteszttel is profitábilisan működő stratégiák esetében van létjogosultsága. Ha egy rendszer 10 éves időtávon is képes megnyugtató eredményt produkálni, akkor jó eséllyel tudunk még rajta csiszolni úgy hogy ne nullázza le a számlánkat, viszont cserébe rendkívül magas profitfaktorral működjön.
Az elmélet rendkívül egyszerű. Első lépésben megvizsgáljuk, hogy pipekben mérve mekkora maximális drawdownt produkált a rendszerünk. Pipekben gondolkodunk, elfelejtjük a százalékokat, új alapokra helyezzük a kockázatkezelést. Ezután túlkalibráljuk a rendszert világvégére. 10 év sok idő, ha ezt sikerült túlélnünk, akkor jó eséllyel vágunk neki a következő időtávnak is úgy, hogy kétszer akkora puffert építünk a rendszerünkbe. Ha pl. az elmúlt 10 évben 1500 pip volt a maximális visszaesés, akkor 3.000 pipre állítjuk be rendszerünket. Mit jelent ez? Mindössze annyit, hogy ha 3.000 pipet egyhuzamban veszítünk, akkor nullázzuk a számlánkat. Van tehát egy küszöbszámunk, ami 3.000 pip.
Második lépésben megreformáljuk a kockázatkezelésünket. Bevezetünk egy új szabályt, ami úgy hangzik, hogy nem csökkentünk kötésméretet semmilyen esetben sem, kizárólag növelünk a számla növekedésével párhuzamosan. Ezzel elérjük azt, hogy a számlánk maximális egyenlegéhez képest minden esetben 3.000 pip lesz az érték, ami teljesen nullázza a számlánkat. Számokba öntve ez a következőképpen néz ki: tegyük fel, az egyszerűség kedvéért, hogy 3.000 dolláros számlával vágunk neki a kereskedésnek. Ezt elosztva 3.000 pippel azt kapjuk, hogy 0,1 lottal fogunk kötögetni kezdetben feltételezve azt, hogy olyan párokon kereskedünk, melyek második tagja dollár. Mivel kötés méretet nem csökkentünk, ezért ha elbukunk 1.500 dollárt, akkor is 0,1 lottal fogunk kötni. Gondoljunk azonban bele abba, hogy a számla felezésekor érünk el egy olyan állapotot, ami az elmúlt 10 évben egyszer történt meg és még mindig van egy ugyanekkora pufferünk.
Abban az esetben, ha egyenlegünk gyarapodásnak indul, a lezárt (maximális) egyenleget fogjuk elosztani 3.000 pippel, vagyis ha eljutunk mondjuk 3.030 dollárig, akkor 3.030/3.000 = 1,01 lotra növelhetjük a méretet és többet ez alá nem megyünk, történjen bármi. Amikor új csúcsot ütünk, mindig növeljük a kötésegységet, a visszaesésekkel nem foglalkozunk, mivel a 100%-kal túlkalibrált védelem reményeink szerint nem fog cserbenhagyni minket.
Jobb-e ez a fajta kockázatkezelés, mint a hagyományos százalékokban gondolkodó? Nem jobb, egyszerűen csak más. Mindenképpen kockázatosabb, de kecsegtetőbb eredményekkel is társulhat cserébe. Aki kedvet érez magában és kellően elszánt, az nyugodtan elgondolkodhat rajta és kipróbálhatja.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Sziasztok!
Ha esetleg valaki szeretne élesben elkezdeni kereskedni Liteforexnél, annak szívesen felajánlok néhány 30$-s kupont. Ha jól tudom, akkor ezen felül 15$ az alapletét követelmény a kereskedés megkezdéséhez, bár lehet hogy tévedek. Magyarul elutalsz 15$-t, jóváírnak a számládon 30$-t, így egy 45$-os számlán kereskedhetsz. A számla cent számla, vagyis a 45$ = 4.500 centnek felel meg, így olyan mintha egy 4.500$-os számlád lenne. A minimum kötésegység 0,1 lot.
Illúziói ne legyenek senkinek, a spreadek magasak, gyakorlásnak, az alapok elsajátításához esetleg jó lehet egy ilyen számla. A tudat, hogy élesben kereskedsz és nem nem feltétlenül a saját pénzeddel, talán megér egy próbát.
Ha valakit a fentiek tükrében érdekel a dolog, dobjon egy privátot és küldöm a kódot.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
-
Gh0sT
addikt
Részben egyetértek, részben nem.
Mint minden mást, a robotozást is lehet ésszel csinálni. A legtöbben valóban a Szent Grált látják egy-egy robotban. Megveszik, felhúzzák a kockázatot irreális szintre és buknak 20-50%-ot hónapok leforgása alatt. Mint ahogy a manuális kereskedés, úgy a robotokkal történő trédelés is rendkívül nagy hozzáértést igényel. Ha valaki robot vásárlásra adja a fejét, akkor az a minimum elvárás, hogy megismeri a robot működését. Tudni kell, hogy melyek azok a piaci körülmények, melyek kedveznek neki, melyek azok, melyek megölik a stratégiát.
Sok a szemét a neten, de lehet találni profitábilis stratégiákat, lelkiismeretes supportot és fejlesztő gárdát.
A technikai elemzés pontosan a múltbéli események ismétlődésén alapul. Minél nagyobb adatsorral dolgozunk, annál nagyobb valószínűséggel leszünk képesek kiszámítani a jövőben a mozgás irányát. A piac szereplői hasonlóan reagálnak most is mint korábban, azonban tény, hogy a forex karakterisztikája megváltozhat és meg is változik. Ezért is kell olyan robotokat keresni, melyek azokat a piaci mozgásokat próbálják meglovagolni, melyek fő jellemzői keveset változnak.
A jó robot fleixibilis, nem fix TP és SL értékekkel dolgozik, hanem figyeli a momentumot is és annak megfelelően hozza meg a kereskedési döntéseit. Dinamikusan változtatja a TP-t és SL-t is és a pozícióban töltött időt is figyelembe veszi a kiszállásnál.
Robotozni jó dolog, ha az ember el tudja fogadni azt, hogy nem szólhat bele a robot működésébe! Tipikusan kezdő hiba, amikor egy robotot felülbírálunk, amivel egy kvázi 10 éves backtesztet kérdőjelezünk meg pusztán megérzések alapján. El kell dönteni, hogy automata rendszert használunk, vagy félautomatát, előbbi esetben pedig el kell fogadnunk azt, hogy a robot kötéseit felülbírálni tilos! Robotot kétféle ember használ. Az egyik az, akinek van saját rendszere és leprogramozta magának, hisz benne 100%-ban. A másik, aki nem ért hozzá, vett egyet magának, nem ismeri a működését, ezáltal nem is nagyon hisz benne. Bízik a vakszerencsében. Utóbbiból vannak többen... Ők azok, akik hamar lemorzsolódnak...
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz batorpeti #5871 üzenetére
Megközelítés kérdése a drawdown.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy a robot egyszer be fogja dönteni a számlát. Ezt el kell fogadni. Ez nem egy pénznyomda, hanem egy robot, ami pusztán matematikai alapon kereskedik a technikai elemzés módszereit figyelmen kívül hagyva. Viszont van még egy nagyon fontos momentum. A robot nagyobb valószínűséggel dupláz, mint nulláz. És ez a kulcsa a rendszernek.
Tegyük fel, hogy van 10.000 dollárom és nagyjából 20% kockázatot merek vállalni. Ez annyit tesz, hogy ha elveszítek 2.000 dollárt, akkor már erősen elgondolkodom azon, hogy a forexet nem nekem találták ki. Két dolgot tehetek.
1. Kiutalom a 10.000 dollárt a számlámra és elkezdek vállalható kockázat mellett kereskedni. A végkifejlet többféle lehet. Fél év, egy év alatt lemorzsolódok 8.000 dollárig és kiszállok, vagy mondjuk csinálok éves szinten 30%-ot, amit valljuk be kiemelkedő hozamnak számít.
2. Kiutalok 1.000 dollárt a számlámra és erre ráeresztem a fenti robotot. Ha szerencsém van, akkor 3 hónap alatt dupláz. Ha nincs szerencsém, akkor van még 1.000 dollárom, hogy elkezdjek egy új kört.
A két rendszer között annyi a különbség, hogy míg az elsőbe befektettem minden pénzem, addig a másodikba csak azt, amit kockáztatni szeretnék. Ergo a megtakarításom 80%-át beforgathatom máshova. Másik fontos dolog, hogy a robot okos money management mellett évente nagyjából 500-600% körül teljesít úgy, hogy párszor bedől a számla. Ha az 1000 dolláros alaptőkére nézem ezt az 500-600%-ot, akkor máris jobb vagyok, mint az első példában vázolt 30%-kal.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Megbeszéljük...
Még igényel némi tökéletesítést, szeptemberben leülök egy matematikus barátommal átbeszélni az elvet és tovább finomítjuk. Most kb. havi 30-40%-ot tud, de ennél többet szeretnék. Van még puffer a rendszerben, fel akarom tornázni havi 80-100%-ra.
Szép a kötéslistád.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Alap kérdésem lenne, már ezerszer meg lett tárgyalva.
Adott két számla, az egyiken 10.000 USD, a másikon 10.000 EUR.
Ha a 10.000 USD-s számlán 1 lottal kötök EURUSD devizapáron, akkor mekkorával kell kötnöm az EUR számlán, hogy százalékosan ugyanaz legyen a kockázat?Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Igen, használtam, de inkább megmaradtam a hagyományos money management megközelítésnél. Ahogy nő, vagy csökken az egyenleg, úgy változik a lotméret.
Rengeteg módszert kipróbáltam, rengeteg stratégia megfordult a kezeim között. A napokban megeresztek egy hosszabb bejegyzést, ha időm engedi.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Bocsánat, hogy belekotyogok és bár nem én vagyok a hozzászólás címzettje, megpróbálok rá válaszolni.
Nem tudom, hogy hányan vannak itt a topikban, akik automatizálással foglalkoznak, esetleg írtak már robotot. Én nagyjából 6-7 éve foglalkozom forex-szel, azon belül is mindig az automatizálás állt közel hozzám. Több száz robot és stratégia megfordult a kezemben, jó magam is fejlesztettem robotot meglévő, állítólag profitábilis manuális rendszerek mellé. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem sikerült.
Nem azért, mert nincs, hanem azért mert a kezdők többsége ugyanazokat a hibákat követi el egy kereskedési rendszer felállításánál. A kulcs minden esetben a rendszer rugalmassága, vagyis hogy mennyire képes magát adaptálni az éppen aktuális piaci körülményekhez. Ebben a legjobbak a neurális hálók, és kétségkívül az ilyen rendszerekben van igazán potenciál, de ezek használatához az MT4 adta lehetőségek hogy úgy mondjam vérszegények.
Egyrészt hiányzik a normális elemzéshez szükséges háttér, másrészt az MQL4 adta lehetőségek meglehetősen korlátozottak.
Ha valaki komolyan veszi az automatizált kereskedést, akkor előbb, vagy utóbb szembesülni fog azzal, hogy ha tetszik, ha nem, le kell fejleszteni egy saját platformot amin normálisan lehet fejleszteni, tesztelni és elemezni.
Zoli rendszere komplex és intuitív is valamilyen szinten. Viszonylag nagy háttértudás kell ahhoz, hogy valaki bele merjen fogni az automatizálásába. Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, de nehéz.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Vannak robotok, amik képesek profitot termelni, de ezek általában nem eladók. Vagy eladók, csak rosszul vannak kódolva, esetleg jól vannak kódolva, de agyonoptimalizált rendszerek, amik éles kereskedésben kifekszenek.
Igazából nagyjából háromféle stratégia van, amit könnyű lefejleszteni:
- skalper
- martingale
- gridIlletve ezek tetszőleges kombinációja. Nagyjából mindegyikre jellemző, hogy csipegetnek a piacból, aztán jön egy húzósabb széria, ahol a skalper elbukja 5 kötésből a fél éves hozamot, a martingale és grid meg bedönti a számlát. Ennek ellenére utóbbiakat lehet ésszel használni, csak kissé stresszes 60-70% DD-nél nézni a számlát (talán Quantum XXL-ről hallottatok már).
Visszatérve eredeti kérdésedre, mely a robotozásban rejlő lehetőségeket firtatta: már csak azért is érdemes automatizálni, mert ha van egy jó ötleted és értesz a programozáshoz, akkor le tudod tesztelni a stratégiádat 13 évre visszamenőleg. Ha másra nem, hát erre jó. Meg arra, hogy kiábrándulj.
Tudomásul kell venni, hogy a forex nem tőzsde. Alacsony idősíkon a technikai elemzés eszközei nem működnek. Vagy éppen működnek, csak nagyon korlátozottan. A magas idősíkkal meg az lesz a baj, hogy kevés a kötés, nincs szignifikáns minta, amiből meríteni lehetne.
Mi marad hát? Keresgélés, tanulás, és a hit. Ezekkel elég sokáig el lehet vegetálni, az emberek 99%-a ezt csinálja, aztán a többség előbb vagy utóbb megunja. Addig mindenesetre sok pénzt elveszít és bizony ennek a pénznek a nagy része a brókernél landol.
A sikeres kereskedő is olyan, mint a Mikulás. Mindenki hallott már róla, csak éppen senki sem látta.
De hogy pozitív példát is mondjak, vannak kivételek. Tényleg lehet ezt az egész forexet ügyesen csinálni, de évek kellenek hozzá és általában valami újdonság.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Saját tapasztalatból tudok táplálkozni, de talán általános valamennyire.
Amikor elkezdtem ezt az egészet, az gondoltam, hogy fogok 4-5 indikátort, pár küszöbszámot, veszek egy SL-t, TP-t, optimalizálok egy kicsit és kész is leszek. Végül is hamar kész lettem, nem volt azzal gond, csak éppen pillanatok alatt kiderült, hogy az ilyen megközelítéssel tök jól el lehet bohóckodni, mert másra kb. nem jó. Mindegy, úgy fogtam fel, mint programozói gyakorlatot.
Szabályok:
- nincs fix SL
- nincs fix TP
- nincs fix belépési szignál
- nincs fix kilépési szignálSzabályrendszer van, a robotnak együtt kell élnie az árral. Amennyire lehet, rugalmasan kell mindent megoldani. Kellenek persze támpontok, de a lehető legdinamikusabbak. Én a mai napig hiszek abban, hogy az időnek nincs szerepe a forexben, ezért a hagyományos timeframe alapú gyertyás megközelítés egy rohadt nagy zsákutca. Én az árat akarom kereskedni és nem egy x percbe tömörített valamit, amit majd az MT4 nekem valahogyan interpolál és köze nem lesz a tényleges mozgáshoz.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
28% DD kombinálva havi 4,4% hozammal nekem kockázatos. Bár a hozam jó, de a DD-t nem szívesen engedném 15% felé. Ha így tudná a 4-5%-ot, hibátlan lenne. Mellesleg ha jól tudom skalper robot, viszont nem a klasszikus fajta, ami csak éjjel kötöget.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6331 üzenetére
Épp WiZARD említette a range és renko chartot, azokra gondolok. Ahol nem idősík van, hanem periódus. Megkockáztatom, hogy ezeknél a chartoknál még az indikátorok is tisztább jelzést adnak. Sőt, tovább megyek. Lehet, hogy nem véletlenül nincsenek tick adatok MT4-ben, hogy ezekkel a chartokkal is lehessen backtesztelni.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Az ötlet teljesen jó. Egy külső elemző/tanuló rendszer mindenképpen hasznos. Ha megvan a stratégia, kidobod egy dll-be és meghívod MQL4-ből.
Ami nekem nagyon sokat segített, az a saját fejlesztésű elemző szoftverem. Ezzel olyan mélységig képes
vagyok egy-egy backtesztet szétszedni, amire MT4-el nem igazán lenne lehetőségem. Nagyon gyorsan megtalálom a gyenge pontokat és sokkal könnyebb őket javítani is.Tudom ajánlani mindenkinek, hogy gondolja újra a backtesztelési alapokat is. Egy rendszer hatékonyságát rengeted szempont szerint lehet mérni. Ezekből pár megtalálható ugyan MT4-ben, de nyugodtan fel lehet állítani saját mutatókat is. Nem biztos, hogy egy profit faktor, vagy egy relatív DD mindent kifejez, sőt... A saját ötletek néha sokkal jobbak.
A bejegyzésről: szerintem lassan betéved ide a topik indítója is, aki fel fogja vázolni amiről beszélni akartam. Nem akarom lelőni a poént, de épp azon dolgozunk, hogy elindítsunk egy olyan kezdeményezést, amiből nagyon kevés van ma Magyarországon. Öt hónap nagyon kemény munka van benne, de végre kezdi elérni végleges formáját.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Jó konkrét voltál Nigger!
Nagyjából a lényeg:
Elkezdtünk dolgozni egy stratégián sok-sok hónappal ezelőtt, ami kezd elérni egy olyan szintet, hogy az oktatható és éles kereskedésben is használható legyen. Hoztunk egy döntést a napokban, hogy mindezt olyan formába öntjük, hogy az kezdőknek és haladóknak is emészthető és élvezetes legyen.Megmondom őszintén nem vagyok híve az oktatásnak. Két dolog miatt. Egyrészt azért, mert mindig is azt gondoltam, hogy aki a Forexet jól csinálja, annak nincs szüksége arra, hogy oktassa.
Másrészt pedig azért is érett meg bennünk az elhatározás, mert úgy vettük észre, hogy rendkívüli módon hígul a piac. Boldog, boldogtalan oktat, tanfolyamokat szervez.
Nem vettem részt sok tanfolyamon, tehát nincs érdemi tapasztalatom ezen a téren. Következtetést abból vonok le, hogy nem ismerek olyan embert, aki elment volna egyre is és úgy ült volna le utána a chart elé, hogy megtanult kereskedni.
A legtöbb esetben a nagy semmit adják el jó pénzért. Valami általános maszlag van összerakva egy x órás tanfolyamba, ami kb. arra jó, hogy az embert egy kicsit lelkesítse, és utána darálja a számlát. Jó esetben kapsz két összegányolt chartot Excelben a múltbéli hozamokról, meg kiragadva 4-5 olyan kereskedési momentumot, amit ha megfogtál volna, akkor 20-30-50%-ot tudtál volna csinálni napon belül.
Ezt bárki meg tudja csinálni. Tényleg bárki.
Ezzel az egésszel kívánunk mi szakítani és sokkal több szakmaiságot vinni az oktatásba. Ez nem egy tündérmese lesz, hanem a kőkemény realitás. Brókerekről, éles kereskedésről, kockázatkezelésről, robotokról és pszichológiáról. És még valami nagyon fontos dologról: arról a rendszerről, amin már jó ideje dolgozunk és egyelőre meg vagyunk győződve arról, hogy az egyik legerősebb stratégia amit jelen pillanatban forexen alkalmazni lehet.
Kézzelfogható, számokban és százalékokban mérhető tudást fogunk átadni.
[ Szerkesztve ]
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
-
Gh0sT
addikt
Akkor ahogy ígértem, az első backteszt.
EURUSD devizapár, 1,8-as spread, 2000.01.01-2013.10.24-ig.
A képek a saját elemző szoftveremmel készültek az MT4 által generált kötéslistából.
Összegzés:
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon béta állapot, mely a hétvége eredményeit tükrözi, azóta a stratégia kapott egy kis update-et, mely reményeim szerint sokat javít majd a teljesítményen.
Erre a rendszerre még nem bíznám a saját pénzem a következő okok miatt:
1. A historikus DD 14,37%, ami ugyan a tűréshatáromon belül van, de ez évi átlagos 26,56%-os hozammal párosul. Ez ebben a formában még kevés és számomra kockázatos. Az általam elvárt éves átlagos hozam a mindenkori historikus DD négyszerese, vagyis jelen esetben kb. 60% lenne.
2. A teljesítmény viszonylag stabilnak mondható, nincs ugyan veszteséges év, viszont még itt-ott vannak kiugrások, amiket meg kell vizsgálnom.
3. A leghosszabb DD-ben töltött időszak 312 nap, ami nagyon sok. A cél, hogy ez 180 nap alá csökkenjen.
4. A profit faktor 1,35, ami ugyan nem rossz, de szeretném 1,5 környékére feltornázni.
5. Meg kell még vizsgálnom a DD periódusokat (milyen mélyek, hány napig tartottak).Mint látható, a stratégia pozitív kockázat:hozam beállításokkal operál, emiatt alacsony a találati aránya (38%). Cserébe viszont a risk:reward ráta 1:2,24-hez, vagyis egységnyi kockázat mellett több mint kétszeres nyereség várható. Ez pszichológiailag egy rendkívül nehezen kezelhető helyzet, ugyanis a legtöbb trader egyszerűen zsebre vágja a profitot és nem hagyja kibontakozni a mozgást, ugyanakkor hajlamos kiülni a nagyobb mínuszokat. Na, ez itt nem működik. Vágni kell a veszteséget, ha egymás után 20 jön, akkor 20-at, és benne kell lenni a trendirányú nagyobb mozgásokban. Ez a klasszikus kereskedés lényege, ezt sikerült itt megvalósítani.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6374 üzenetére
Első körben helyre tenni a fejekben a Forexet.
Én nem akarok senkit hitegetni azzal, hogy két hét alatt profi tréder lesz, mert magamnak mondanék ellent, ugyanakkor valami kézzel foghatót, bizonyíthatóan jól működő dolgot szeretnénk átadni a tanítványoknak. Olyat, amit mi is használunk, amiben hiszünk, amit fejlesztünk, ha kell, akkor közösen mindenkivel.
Ez nem egy Szent Grál. Azt szeretnénk, hogy aki majd használni fogja az pontosan tisztában legyen a korlátaival, a viselkedésével a negatív és pozitív tulajdonságaival. Ezért nem lesz robot egyelőre, ezért gondolkodunk manuális kereskedésben. A tesztek mindössze azt a célt szolgálják, hogy az elképzelésünket igazolni tudjuk és finomítsunk rajta, vizsgáljuk a gyenge pontokat.
IronFX-es kérdésedre nem tudok egyértelműen válaszolni. Jelen pillanatban én teljesen független vagyok, nem állok kapcsolatban velük. Ha jól tudom, akkor talán az IronFX-es roadshow keretein belül szóba kerülhet a rendszer, de hogy onnan hogyan tovább, azt nem tudom.
A lényeg: az értékesítési vonalat én brókertől függetlenül kívánom elindítani. A tanfolyamok manuális kereskedésről szólnának a stratégiához mellékelt indikátor segítségével. Illetve ezen felül minden olyan buktatóról, amikbe mi is beleléptünk. Automatizálásról, robotokról, kereskedési stílusokról, kockázatkezelésről, brókerekről.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz Ferdzsoo #6376 üzenetére
Egyetértünk: átlag 60-70% a cél a jelenlegi 15%-os DD tartása mellett. Amíg ez nincs meg, addig ez valóban karcsú. Mindenesetre az alapötlet jónak tűnik, most jön a finomhangolás.
Egyébként tud ez évi 100%-ot is most, csak 50% DD mellett.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs